Принятие управленческих решений в условиях риска и неопределенности

Принятие решений в условиях неопределенности и риска: методы, разработка стратегии

Работа руководителя связана с необходимостью постоянно принимать решения, они влияют на успех компании, ее будущее и стабильность.

Но, кроме ответственности, на этот процесс еще влияет обстановка в компании, на рынке, в мире, а эти показатели, как известно, отличаются высокой вариабельностью и динамикой.

Поэтому разработка управленческих решений в условиях неопределенности – это сложный, многоплановый процесс. Расскажем о его специфике, о том, какими методами и критериями располагает менеджер в принятии таких решений.

Понятие неопределенности и риска

Прежде чем принимать какие-то решения, людям свойственно оценить последствия, продумать все подходящие варианты, чтобы не совершить ошибок. А в сфере менеджмента эти оценки ситуации становятся критически важными.

Ведь управленческие ошибки могут нанести бизнесу серьезный ущерб и даже привести его к краху. А современные предприятия развиваются в очень динамичной обстановке.

Поэтому принятие решений в условиях неопределенности и риска – это уже не что-то редкое и из ряда вон выходящее, а повседневная деятельность руководителей.

Под неопределенностью понимают неполноту или некачественность информации о ситуации, в которой необходимо решать ту или иную задачу. Источником неопределенности может быть поведение участников рынка, факторы внешней и внутренней среды, технические процессы.

Он возникает из среды, в которой протекает производственная деятельность, а также из особенностей процесса, в котором принимается решение.

Для того чтобы преодолеть сложность принятия решений в условиях неопределенности, необходимо умело оценивать риски и возможные последствия. Существует множество методов оценки потенциальной угрозы бизнесу. Обычно их делят на качественные и количественные методы.

В группе качественных методов выделяются рейтинги, ранжирование, бальная оценка. А к количественным относятся методики, базирующиеся на теории вероятности и математической статистики.

Однако на практике менеджеры нечасто прибегают к использованию научных методов оценки, предпочитая опираться на собственный опыт, экспертные оценки, статистические данные. Руководители стремятся понять, насколько высока степень риска, и уже на этом основании принимать решения.

И это понимание они часто строят на субъективном восприятии ситуации, что может приводить к повышению процента ошибочных решений.

Виды рисков и неопределенности

Процесс разработки решений в условиях неопределенности может варьироваться в зависимости от того, какие риски ожидаются. В менеджменте существуют несколько классификаций возможных рисков.

По роду угрозы выделяются риски:

• природные, исходящие от естественной среды и от человека не зависящие, например, цунами или ураган;
• техногенные, связанные с деятельностью людей и сбоями в различных искусственных системах, например, нарушение экологического баланса;
• смешанные, в которых объединяются два предыдущих вида, например, снежная лавина, вызванная деятельностью людей.

По сферам, на которые оказывают влияния риски, их подразделяют на:

• социальные;
• политические;
• коммерческие;
• экологические;
• профессиональные.

Также выделяют внутренние и внешние, простые и сложные, постоянные и временные, страхуемые и нестрахуемые. По частоте возникновения различают высокие, средние и малые риски.

В коммерческой сфере обычно выделяют риски:

• приводящие к экономическим потерям;
• связанные с упущенной выгодой;
• те, которые при разном стечении обстоятельств приводят либо к экономическому ущербу, либо к получению дополнительной прибыли.

Существуют также классификации неопределенности: выделяют перспективную и ретроспективную разновидности. Также есть неопределенность, связанная с природой, точностью целей, лингвистическим описанием ситуации, условиями существования. Такое большое разнообразие опасностей и угроз приводит к тому, что принятие решений в условиях неопределенности и риска чрезвычайно осложняется.

Понятие управленческого решения

В менеджменте решение понимается в двух значениях: как процесс и как результат. Процесс включает 8 основных этапов:

• сбор информации;
• подготовку альтернативных вариантов;
• согласование возможных вариантов;
• выбор наиболее подходящего из них;
• утверждение;
• реализацию;
• контроль исполнения решения;
• оценку результатов.

При принятии решений в условиях неопределенности и риска особая значимость придается первым двум этапам, так как необходимо максимально снизить угрозы.

Решение характеризуется рядом требований, к ним относятся:

• выполнимость – обязательно должна быть возможность воплотить его в жизнь;
• актуальность – они должны максимально отвечать требованиям момента;
• оптимальность – реализация решения должна отвечать условию баланса затрачиваемых ресурсов и получаемых выгод;
• законность – любое решение должно быть легитимным;
• непротиворечивость – исполнение решения не должно вызывать конфликта интересов исполнителей;
• ограниченность во времени – реализация решения должна иметь конкретный временной горизонт;
• простота, ясность и краткость изложения – чтобы исполнители не затруднялись с реализацией решения, они должны хорошо его понять.

Виды решений

В связи с большим разнообразием задач, стоящих перед любым менеджером, выделяется множество разновидностей решений.

Они могут отличаться по:

• Предсказуемости возникновения. Выделяются запрограммированные и незапрограммированные решения. Вторые часто связаны с решением задач в условиях неопределенности и риска.
• Методам принятия. Можно обнаружить интуитивные, рациональные, научно-обоснованные решения.
• Масштабам последствий. Выделяют общие и частные решения.
• Целям. Решения подразделяются на стратегические, тактические и оперативные.
• Направленности. Выделяются внешние и внутренние решения.
• Способу принятия. Можно разделить все решения на индивидуальные и групповые.
• Степени формализованности процесса принятия. В этом случае принято говорить о контурных или алгоритмических решениях. В рамках первых намечается только общее направление деятельности, структурированных решений, когда составляется последовательность действий исполнителей. В них практически не предполагается инициатива сотрудников. Алгоритмические решения – это наиболее жесткий вариант, когда исполнителю предлагается безальтернативный способ воплощения решения в жизнь.

Условия принятия решений

Технологии менеджмента связаны с определением и оценкой всех условий, которые влияют на принимаемые решения. Они могут отличаться по происхождению, в этом случае выделяют условия макро- и микросреды. Обычно внешние условия не поддаются коррекции силами организации, и под них приходится подстраиваться, а внутренние подлежат изменениям.

Традиционно в менеджменте выделяют такие условия принятия решений: определенность, риск, неопределенность. Под определенностью понимают полную осведомленность менеджера о ситуации, в которой будет реализовываться решение.

В таком случае можно просчитать все последствия, составить прогнозы, и такие решения принимать относительно легко.

В этом случае менеджер принимает на себя ответственность за последствия, которые влечет за собой принятое решение. Однако в менеджменте накоплен определенный методический опыт по решению задач, связанных с разными видами рисков.

Решения и риск

Можно сказать, что сегодня практически любое решение – повседневное, управленческое, политическое, связано с риском. Современный мир становится все менее предсказуемым, и нарастают именно риски макросреды: увеличивается число природных и техногенных катастроф, меняются условия ведения бизнеса.

Поэтому решения в условиях неопределенности – это уже привычная, рутинная повседневность менеджеров разных уровней. Традиционно риск можно классифицировать по степени предсказуемости. Бывают определенные риски, о которых все известно заранее. В этом случае принято говорить о средневзвешенном риске принятого решения.

Менеджер оценивает вероятность возникновения угрозы и в соответствии с этим решает поставленную задачу. Также существуют неопределенные риски, предсказывать которые мало кто берется. Например, никто не принимает управленческого решения, беря в расчет возможность того, что на Землю нападут инопланетные существа.

Риск – это именно тот фактор, который делает работу менеджера такой непростой и ответственной.

Решая, как поступить в той или иной хозяйственной ситуации, руководитель должен в первую очередь оценить вероятность возникновения угроз. Это главный критерий, который позволяет находить оптимальное решение задачи в условиях неопределенности. Еще один критерий – это величина риска. Существуют специальные методы ее исчисления, основанные на сложных математических расчетах.

https://www.youtube.com/watch?v=nkjHVE3lb9g

Основные правила принятия сложных решений включают следующие действия:

• необходимо выявлять все виды факторов, влияющих на исполнение решения, как объективного, так и субъективного характера;
• следует проводить глубокий анализ выявленных факторов риска;
• нужно оценить финансовое измерение возможных рисков, чтобы обосновать экономическую целесообразность решения;
• следует определиться с порогом допустимого риска;
• в процесс исполнения решения нужно включить и действия по снижению или предотвращению возникновения риска.

В менеджменте также существует несколько правил принятия управленческих решений в условиях неопределенности: максмин, максмакс, минимакс. В обоих случаях заполняется матрица решений. В правиле максмин, или критерии Ваальда, из всех возможных вариантов выбирается тот, который при самых неблагоприятных условиях может принести максимум результатов.

Менеджер предполагает наихудшее развитие событий и максимально возможный выигрыш в этой ситуации. А во втором случае избирается решение прямо противоположное, то, которое даст наивысший результат при благоприятном стечении обстоятельств.

Минимакс – это правило, в котором приоритет отдается решению, допускающему возможный риск, но и ожидается при этом большая выгода.

Основные положения теории принятия рискованных решений

В менеджменте разработана теория принятия решений в условиях неопределенности. Объектом ее изучения выступает некая проблемная ситуация. Исходным положением этой теории является постулат о том, что не существует лучшего решения. Оно всегда соответствует данной ситуации и данному моменту времени.

Еще один постулат данной теории заключается в том, что разработка решений в условиях неопределенности и риска должна строиться на основе всестороннего анализа контекста, в котором будет реализовываться это решение.

И еще один постулат данной теории предполагает, что процесс принятия решений должен подчиняться алгоритму, который позволяет не упустить ничего значимого.

Методы принятия решений в условиях риска

Рисковые ситуации требуют применения различных методов, которые позволяют найти оптимальное решение проблемной задачи. Все методы принятия решений в условиях неопределенности делятся на три группы:

1. Количественные. Эта группа методов построена на системе математических вычислений. Это могут быть вероятностные, статистические и имитационные модели, а также существует теория игр, линейное моделирование и динамическое программирование. Данные методы обычно требуют применения программно-вычислительного оборудования.
2. Коллективные. Эта группа методов предполагает совместную работу над разработкой решения группы специалистов. К этому виду относятся методы мозгового штурма, метода Делфи, метода экспертных оценок.
3. Неформальные. Это методы, не поддающиеся жесткой регламентации, их еще называют эвристическими. В этом случае решение принимается на основе каких-то внутренних рефлексий и умозаключений.

Данные методы связаны с возможностью оценить риски по конкретным критериям. Эти оценки и кладутся в основу процесса принятия решений.

Методы и критерии нахождения решений и ответов на вопросы в условиях неопределенности

В том случае, когда риски неясны, и найти точные параметры для их оценки невозможно, применяются такие методы, как:

• Построение дерева целей. Этот метод позволяет выстроить иерархию целей и определиться приоритетами при решении проблемной задачи.
• Метод сравнения альтернатив. В этом случае процесс решения в условиях неопределенности сводится к формулировке возможных вариантов, их оценке и сравнению по заданным параметрам.
• Сценарное планирование. В этом случае проектируются планы действий в том или ином варианте развития ситуации. Для создания сценариев привлекаются различные специалисты и большое количество экспертной и прогностической информации.

Для выработки решения в ситуации неопределенности могут использоваться различные критерии, позволяющие найти оптимальный ответ на вопрос. К таким критериям относятся: максиминный (пессимистический), минимаксный и максимаксный (оптимистический), а также сумма различных критериев.

Источник: https://FB.ru/article/446737/prinyatie-resheniy-v-usloviyah-neopredelennosti-i-riska-metodyi-razrabotka-strategii

Принятие управленческих решений в условиях неопределенности и риска

Лекции 16-17. Принятие управленческих решений в условиях неопределенности и риска.

1. Использование «теории игр» для принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска. Критерии принятия решения.

1. Использование «теории игр» для принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска. Критерии принятия решения.

В условиях неопределенности и риска предпринимателям часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда при принятии управленческих решений необходимо пользоваться критериями, обеспечивающими определенный результат. «Теория игр» позволяет воспользоваться набором подобных критериев для принятия решений. Рассмотрим их применение на примере.

Покупка товара А осуществляется по С1 денежных единиц, перепродажа – по С2 денежных единиц, спрос объемом N1 единиц наблюдался Т1 дней, N2 – Т2; N3 – Т3; N4 – Т4; N5 – Т5; N6 – Т6.

Нереализованный товар возврату не подлежит. Используя критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица, крайнего оптимизма и математического ожидания определить оптимальное количество закупаемого для перепродажи товара.

Составляем таблицу, которая отражает прибыли, которые предприниматель может получить при разных вариантах закупки товара и спроса на него. Эта матрица называется функционалом оценивания:

Решение – количество закупаемого товара А	Состояние экономической среды (спрос)
О1 – 4 единицы	О2 – 6 единиц	О3 – 10 единиц	О4 – 11 единиц	О5 – 13 единиц	О6 – 15 единиц
Х1 – 4 единицы	52	52	52	52	52	52
Х2 – 6 единиц	28	78	78	78	78	78
Х3 – 10 единиц	-20	30	130	130	130	130
Х4 – 11 единиц	-32	18	118	143	143	143
Х5 – 13 единиц	-56	-6	94	119	169	169
Х6 – 15 единиц	-80	-30	70	95	145	195

Рассчитаем вероятности наступления каждого состояния экономической среды:

;

;

;

;

;

.

Принятие решения может быть осуществлено предпринимателем на базе одного из критериев оптимальности.

Критерий Вальда – это критерий крайнего пессимизма, т. к. здесь предприниматель исходит из предположения, что экономическая среда «действует» против него наихудшим образом, т. е.

реализует такие свои состояния Оj, которых величина его выигрыша принимает наименьшее значение ,  – оценка i-й альтернативы принятия решения при j-м варианте экономической среды.

Исходя из этого, предприниматель выбирает такую стратегию J, при которой наименьший выигрыш  будет максимальным:

;                                       (5.1)

.

Решение по критерию Вальда – Х1 (количество закупаемых единиц продукции – 4).

Критерий минимального риска Сэвиджа рекомендует выбирать стратегию, при которой величина риска  принимает наименьшее значение в самой неблагоприятной ситуации, т. е.

.                                          (5.2)

Для решения по критерию Сэвиджа строится матрица риска (матрица неиспользованных возможностей):

Решение	О1	О2	О3	О4	О5	О6
Х1	52-52=0	26	78	91	117	143
Х2	52-28=24	0	52	65	91	117
Х3	52-(-20)=72	48	0	13	39	65
Х4	52-(-32)=82	60	12	0	26	52
Х5	52-(-56)=108	84	36	24	0	26
Х6	52-(-80)=132	108	60	48	24	0

Интерпретация результатов матрицы риска выглядит следующим образом: например, элемент  указывает, что предприниматель из-за неправильного определения спроса недополучил 36 грн. (спрос составил 10 единиц, а закуплено было 13 единиц).

Итак, решение по критерию Сэвиджа:

, т. е. Х3 – 10 единиц продукции.

Критерий математического ожидания:

.                                          (5.3)

Вероятности наступления того или иного состояния экономической среды рассчитаны ранее.

Решение по критерию математического ожидания – Х3 – 10 единиц.

Критерий Гурвица учитывает как пессимистический, так и оптимистический подход к ситуации. Принимается решение о выборе следующей стратегии:

,                           (5.4)

где .

Значение l выбирают на основании субъективных соображений. Пусть l=0,5, тогда:

Решение по критерию Гурвица – Х6 – 15 единиц.

Критерий крайнего оптимизма:

.                                    (5.5)

.

Решение по критерию крайнего оптимизма – Х6 – 15 единиц.

Если предприниматель не располагает объективной информацией об априорных вероятностях состояний экономической среды и считает в равной степени правдоподобными все состояния, то их вероятности полагают одинаковыми. Этот прием называют «принципом недостаточного основания Лапласа». На нем основан критерий Лапласа, в соответствии с которым оптимальным считается стратегия, обеспечивающая:

.                                          (5.6)

Решение по критерию Лапласа – Х4 – 11 единиц товара.

Построение «дерева целей» является одним из методов обоснования управленческих решений с учетом неопределенности и риска. Рассмотрим применение этого подхода на примере.

На территории Азовского моря были обнаружены запасы нефти и газа. В ближайшее время предполагается начать добычу нефти и газа в южной части Азовского моря. Возможна добыча газа и нефти со дна Азовского моря или на территории шельфа.

При добыче газа и нефти с морского дна прибыль составит 560 млн. грн. при благоприятном рынке, при неблагоприятном рынке убыток составит –110 млн. грн.

При добыче газа и нефти с территории шельфа прибыль составит 420 млн. грн. при благоприятном рынке, при неблагоприятном рынке убыток составит –100 млн. грн.

Можно провести маркетинговые исследования, стоимость которых составляет 80 млн. грн.

Необходимо построить «дерево целей» для различных условий:

– прогноз в условиях неопределенности;

– прогноз в условиях риска (благоприятный рынок – 0,44; неблагоприятный рынок – 0,56);

– прогноз в условиях неопределенности (положительные результаты маркетинговых исследований – 0,41, неудовлетворительные результаты маркетинговых исследований – 0,59):

а/ при положительных результатах маркетинговых исследований:

– благоприятный рынок – 0,54;

– неблагоприятный рынок – 0,46;

б/ при отрицательных результатах маркетинговых исследований:

– благоприятный рынок – 0,54;

– неблагоприятный рынок – 0,46.

Дать рекомендации для принятия окончательного решения с учетом возможного риска.

1 Строим «дерево решений» в условиях определенности. При этом возможны такие варианты:

1 добычу нефти и газа осуществляем с шельфа, рынок может быть как благоприятным, так и неблагоприятным;

3 не осуществляем добычу нефти и газа.

В первых двух случаях возможная прибыль будет колебаться в зависимости от рыночной конъюнктуры. В третьем случае прибыль будет равна нулю. «Узел решений» при осуществлении прогнозирования в условиях определенности представлен на рисунке 4.1.

Альтернативы:

1 – организация добычи нефти и газа с шельфа;

2 – организация добычи нефти и газа с морского дна;

3 – отклонение варианта разработки месторождений.

Рисунок 2.1 – «Дерево решений» в условиях определенности

Далее рассчитываем прогнозное значение прибыли при организации добычи нефти и газа с шельфа (EVN1) и с морского дна (EVN2):

 млн. грн.;

 млн. грн.

В условиях определенности следует разрабатывать месторождение на морском дне, т. к. ожидаемая прибыль при этом составляет 225 млн. грн. в отличие от 160 млн. грн. при добыче с шельфа.

2 Аналогично строим «дерево решений» в условиях риска (рисунок 4.2):

Альтернативы:

1 – организация добычи нефти и газа с шельфа;

2 – организация добычи нефти и газа с морского дна;

3 – отклонение варианта разработки месторождений.

Рисунок 4.2 – «Дерево решений» в условиях риска

Далее рассчитываем прогнозное значение прибыли при организации добычи нефти и газа с шельфа (EVN3) и с морского дна (EVN4):

 млн. грн.;

 млн. грн.

В условиях определенности также следует разрабатывать месторождение на морском дне, т. к. ожидаемая прибыль при этом составляет 184,80 млн. грн. в отличие от 128,80 млн. грн. при добыче с шельфа.

3 Строим «дерево решений» для осуществления прогноза прибыли в условиях неопределенности. При этом учитываем вероятности всех возможных событий.

Рисунок 4.3 – «Дерево решений в условиях неопределенности»

Альтернативы:

1 – маркетинговые исследования проводятся;

1.1 – маркетинговые результаты дают положительный результат;

1.1.1 – благоприятная ситуация на рынке;

1.1.2 – неблагоприятная ситуация на рынке;

1.1.3 – добыча не производится;

1.2 – маркетинговые исследования дают отрицательный результат;

1.2.1 – благоприятная ситуация на рынке;

1.2.2 – неблагоприятная ситуация на рынке;

1.2.3 – добыча не производится;

2 – маркетинговые исследования не производятся, т. е. решение принимает в условиях риска:

2.1 – благоприятная ситуация на рынке;

2.2 – неблагоприятная ситуация на рынке;

2.3 – добыча не производится.

Условные обозначения:

БР – благоприятная ситуация на рынке;

НР – неблагоприятная ситуация на рынке;

р – вероятность наступления того или иного события;

П – прибыль.

Далее рассчитываем прогнозные значения прибыли при каждом варианте принятия решений.

Прибыль при проведении маркетингового исследования, положительном его результате и принятии решения о добыче нефти и газа с шельфа составляет:

 млн. грн.

Прибыль при проведении маркетингового исследования, положительном его результате и принятии решения о добыче нефти и газа с морского дна составляет:

 млн. грн.

Убыток при проведении маркетингового исследования и принятии отрицательного решения о добыче нефти и газа дна составляет EVN7 =80 млн. грн.

Прибыль при проведении маркетингового исследования, отрицательном его результате и принятии решения о добыче нефти и газа с шельфа составляет:

 млн. грн.

Прибыль при проведении маркетингового исследования, отрицательном его результате и принятии решения о добыче нефти и газа с морского дна составляет:

 млн. грн.

Рассчитываем возможную прибыль с учетом вероятности и положительного, и отрицательного результата маркетингового исследования:

 млн. грн.

Рассчитываем вероятные значения прибыли при условии отсутствия маркетинговых исследований, т. е. в условиях риска:

 млн. грн.;

 млн. грн.

, следовательно, проводить маркетинговые исследования нецелесообразно, поскольку их стоимость весьма высока и сокращает возможную прибыль.

Итак, наиболее выгодным вариантом является добыча нефти и газа с морского дна без осуществления дорогостоящих маркетинговых исследований.

Источник: https://studizba.com/lectures/49-menedzhment-i-marketing/834-ekonomicheskiy-risk-i-metody-ego-izmereniya/15600-prinyatie-upravlencheskih-resheniy-v-usloviyah-neopredelennosti-i-riska.html